Martingale strategy forex ea

Estratégia Martingale O medo constitui a emoção mais forte que enfrenta qualquer comerciante forex. O medo de perder, em particular, mantém muitos na cama com um olho no monitor enquanto o outro descansa. As estratégias de Martingale teoricamente eliminam esse problema, assegurando que uma estratégia sempre se destaca. A idéia é apostar mais depois de uma perda, geralmente o dobro da quantidade de uma aposta anterior. Let8217s fazem um exemplo em que o valor de ganhar e perder é idêntico. Nós ganhamos 10 ou perdemos 10. A primeira aposta coloca 10 em risco. Começamos por uma série de má sorte, resultando em uma perda de 10. Agora, nós dobramos o risco. Nós recebemos 20 ou perderemos outros 20. Nós perdemos novamente. Até agora, estamos abaixo de 30. Nós duplicamos o risco de novo, então agora vamos fazer 40 ou perder outros 40. Até agora, a estratégia não parece tão ruim assim. 3 perdas consecutivas apenas ocorrem 12,5 do tempo (0,5 0,5 0,5). Isso é tão ruim quanto a maioria das vezes. Mas, por causa do exemplo, let8217s continuam. Nós perdemos novamente. Agora vamos diminuir 70. Dobre o risco de fazer ou perder 80. Outra perda. A perda flutuante cresce para 150. O risco cresce para 160. You8217re sem dúvida percebendo que os números de risco ficam cada vez mais desconfortáveis. Por uma questão de deixar claro o quão rápido eles podem sair da mão, criei uma pequena tabela abaixo. No entanto, se o décimo comércio resgatar a conta, você ganha de volta tudo o que perdeu, além dos 10 que você originalmente tentou ganhar. Embora você sua balas durante uma série de frio, a estratégia surge em grande parte da grande maioria das vezes. Aqui é onde os problemas começam a rolar. Eu não disse o tempo todo. No mundo real, você não possui uma oferta infinita de dinheiro. Se você tem uma conta comercial de 5.000 e corre o risco de 10 no primeiro comércio, então você só pode suportar um máximo de 10 perdas consecutivas, você não tem dinheiro suficiente para chegar à 11ª perda. Medindo o pagamento de uma estratégia de Martingale Considere um jogo de moeda virada onde as cabeças significam que você ganha e as caudas significam que você perde. As chances são de 1: 1, 50, que você ganhará ou perderá em qualquer flip dado. Embora a probabilidade de ganhar permaneça constante em 50, a distribuição real dessas vitórias e perdas virá sob a forma de raias quentes e frias. Jogar a moeda dez vezes nem sempre resulta em 5 vencedores e 5 perdedores. Jogar uma moeda 10 vezes resultará em 10 vitórias consecutivas 0,09 (0,5 10) do tempo. Inversamente, 0,09 do tempo também resulta em 10 perdas consecutivas. Assim, a moeda flips resulta em comportamento que parece algo como um resultado aleatório 0,18 do tempo. O cenário que nos mantém à noite 8211 medo de negociação forex nunca vai embora 8211 é que essa série desafortunada de 10 vencedores realmente acontecerá. 0,09 do tempo ocorre uma vez em cada 1.111 tentativas. A próxima questão a considerar é o número de vitórias necessárias para tornar isso valioso. O post do objetivo de Everyone8217s é diferente, mas é seguro assumir que duplicar o saldo da conta faz com que qualquer um seja um campista feliz. Ganhar 10 para um total de 5.000 significa que você deve ter um total de 500 conjuntos vencedores Martingale. Cada conjunto é o grupo de negociações necessárias para ganhar 10. Às vezes, o primeiro comércio ganha e que termina o conjunto. Às vezes é preciso 7 negócios. Às vezes (gulp), leva 20. 500 conjuntos vencedores exige 1.000 negócios totais. Recebemos esse número dividindo os conjuntos vencedores, 500, pela probabilidade de vencer, 0,5. Se a proximidade desse número com o limiar assustador de 1.111 pula para você, deveria. Lembre-se de que o 10º comércio consecutivo perdedor de perda poderia ocorrer em qualquer ponto em ou após 10 negociações totais. Pode ocorrer depois de 100 negócios ou, muito raramente, depois de 10 mil transações. No geral, isso ocorrerá 0,09 do tempo, embora ele se agrupe aleatoriamente. Não existe nenhum método para prever onde. Pense no assunto graficamente. Nosso obstáculo de mil transações para duplicar a conta constitui a zona de perigo, ou o espaço ruim. A zona de segurança é apenas o total de negócios em risco, 1.111, menos o benchmark de 1.000, que é uma zona de segurança de 111. Como o mar da zona de perigo vermelho em relação à zona de segurança verde deixa claro, as chances de sair no topo Não estão exatamente a seu favor. Especificamente, você enfrenta 90 chances de explodir contra uma pequena chance de dobrar o seu dinheiro. Procure mais idéias de estratégias de estratégia fértil e técnicas de gerenciamento de dinheiro. Eu gosto da simplicidade por trás de Martingale, mas isso é sobre isso. Uma análise matemática simples diz-lhe que não vai terminar bem a grande maioria do tempo. Se você quiser continuar com uma estratégia comercial da Martingale, isso só piora a partir deste ponto. Outros problemas de Martingale As probabilidades não são realmente 50. Assumimos que o preço quer subir ou descer. Nós esquecemos de considerar a propagação. Pares como o EURUSD mostram um spread típico de 1.0-1.5 pips nas corretoras de preços mais razoáveis. Isso, infelizmente, afeta as probabilidades. O preço deve mover 1,5 pips adicionais para alcançar o ponto de saída. Um sistema Martingale que comercializa um intervalo de 10 pq agora deve ganhar 11,5 pips para cobrir os 10 pips que arrisca. As vitórias só ocorrerão 46,51 do tempo, em vez dos 50 teóricos. Mover o tamanho do intervalo de pipa ajuda a aproximar a probabilidade de 50. Um intervalo de 25 pcs atinge uma precisão de 48,54, enquanto um intervalo de 50 pcs produz uma precisão de 49,46. Indo mais e mais adiante, a escada se aproxima e aproxima-se de 50. Ainda assim, nunca chegou lá. O outro pressuposto que fizemos é que os mercados são semelhantes a lançar uma moeda. Bem, isso definitivamente não é o caso. Embora os mercados exibam um alto grau de aleatoriedade, eles mostram períodos de tempo onde eles são distintamente não aleatórios. Eles são, de fato, um fractal. Mandelbrot gostou de aproveitar a natureza fractal dos mercados em todas as oportunidades. As suposições que fizemos com a analogia de lançar moedas nem sempre se aplicam. Eu recomendo encarecidamente ler o comportamento (Mis) dos Mercados se você estiver interessado em uma explicação amigável sobre o assunto. Deixe uma resposta Cancelar respostaEA reverse martingale Temos um grande mal-entendido aqui. Você disse que queria anti-martingale (aumentando o lote quando o seu comércio é positivo), agora você está dizendo voltar a entrar em 15 ou 20 pips mais longe quando um comércio está contra você. Como voltar a entrar O mesmo tamanho do lote Aumento do tamanho do lote Uma combinação de martingale e anti-martingale Veja com que facilidade os programadores ficam frustrados quando as pessoas não falam suas mentes claramente Coloque um 80MA em seu gráfico e quando você tem 80, 90 ou 100 quantidades de pips De onde você entra na direção do 80MA. Atualmente estou testando 80 pips de 80MA e, como você pode ver o gráfico acima, parece ser uma entrada confiável. Se o mercado vai contra você inicialmente, você re-entra em 15 ou 20 pips mais adiante. TF 15m usado em pares com baixa volatilidade. Usdjpy, eurjpy. As melhorias são aceitas, mas essa é a base da minha idéia, obrigado. Olá e obrigado. Isso é exatamente o que eu estava procurando. Aprendi muito desse fórum e me forneceu boas ferramentas. Não sei nada sobre a codificação. Usado no site do construtor. Eu criei um fácil e com as seguintes regras: buy is open gt last close sell is open lt last close sl tp 500 ticks eu fiz backtest e ele mostrou bons resultados. Várias vitórias de vitórias que é o que eu estou procurando. Senão aquilo, um sistema que produziu riscas de vitória com uma boa probabilidade. Você pode codificar isso ou me mostrar como ajudar um comerciante colega Obrigado por codificar a EA e qualquer ajuda que você me desse Junte-se a Mar 2009 Status: Membro 1.261 Posts Olá quer saber se existe alguma EA. Eu pensei e se você pudesse ser pego com as tendências ao invés de contra elas, um método reverso de martingale que, quando encurralado na direção certa, abriria mais trades na mesma direção e movia o stoploss para proteger o que você ganhou já. Obrigado Você pode estar interessado nisso: forexfactoryshowthread. phpt226059 porque foi criado com as mesmas ideias em mente. Não é exatamente o mesmo sistema, ele não trará o stoploss e não aumentará lotes (e eu nunca mudarei isso, porque é do jeito que eu troco), mas pode ser útil para você. Se você quiser jogar com ele, fique atento ao tópico acima mencionado, em breve lançarei uma atualização e o anunciarei lá. Uma coisa que eu preparei é anexada juntamente com. Eu fiz isso por muito tempo juntando dois EAs. Eu não lembro exatamente as duas EAs das quais fiz essa nova EA. Eu não tomarei nenhum crédito por esta EA, pois não é minha criação completamente. Eu sinto que o melhor momento para começar esta EA é 00 GMT. Faça o lucro designado e saia do dia. O período de tempo é imaterial. A EA abre lotes iguais tanto no lado da venda quanto no lado da compra. Eu prefiro se alguém o programa para abrir o dobro da abertura existente. Basta experimentá-lo em um testador de estratégia. Eu tenho pesquisado em torno de FF para encontrar código, EA, script, etc., o que incorporaria uma progressão reversa, de preferência as duas opções de martingale com conjuntos variáveis ​​APÓS VENCIMENTOS COMERCIAIS, ou a mesma usando uma Seqüência Fib Inversa. Ambos tomariam uma perda e restauravam para o tamanho do lote e continuavam a começar o tamanho do lote até ter um comércio vencedor. Uma variável externa de nível de comércio máximo seria legal. Obviamente, o marti usaria um nível de negociação mais baixo do que o Fib. Muito provavelmente 10 ou 12 etapas possíveis (níveis) para Fib e 15 a 20 max para Fib. Eu estava esperando encontrar sua postagem de assunto para possivelmente alcançar os objetivos descritos. Eu executei essa EA em 99 dados históricos de 2010 com o Strategy Tester e os negócios foram ocupados até 010410 e impedidos. O tamanho comercial pendente foi computado através dos níveis multiplicados estipulados no código , Mas apenas ganhos muito pequenos acumulados no breve histórico de negociação operacional Realizando sua postagem há um ano atrás janeiro, você conseguiu algum sucesso com essa EA De seu pedido, eu supor que os grandes tamanhos de lotes multiplexados cancelam quotlongsquot e quotshortsquot para ganhos líquidos relativamente pequenos Qualquer visão que você possa dar seria útil e apreciada. Obrigado, Atlas1