Usando os spreads dobro do calendário para capitalizar em salários A IBM relatará lucros após o sino de fechamento em terça-feira, 18 de janeiro. Para os comerciantes que mantêm uma posição no estoque comum durante liberações do salário e os gyrations freqüentes do preço podem resultar em momentos incômodos. Os lançamentos de resultados para o trader de opções não nos obrigam a tomar uma posição na qual devemos prever corretamente a direção da ação de preço decorrente da liberação de resultados. Ao explorar as mudanças típicas no preço das opções que, de forma confiável e reprodutiva, ocorrem como uma abordagem de lucros, é possível estabelecer um amplo potencial de lucratividade que se estenda por uma distância considerável tanto acima quanto abaixo do preço atual do subjacente. O principal ponto de entendimento é reconhecer que a volatilidade implícita (IV) aumenta de forma reprodutiva na série de opções que expirará após o impacto dos ganhos ter sido refletido no preço das ações. Usando os modelos de preços de opção padrão, IV está diretamente correlacionado com os preços das opções sendo rico ou magra. No caso específico em consideração, as opções mensais da IBM expirarão nesta sexta-feira, 21 de janeiro. Outra característica previsível deste aumento IV é que este juiced IV vai cair substancialmente e rapidamente após a liberação dos ganhos ea reação de preço do estoque Para este evento. Armado com este conhecimento do comportamento característico de IV, consideremos um comércio para explorar esta seqüência predita de eventos. A estrutura de comércio que usaremos é a do spread duplo do calendário. Esta propagação é estabelecida vendendo as opções dianteiras do mês com o juiced IV e comprando opções datadas mais longas com IV mais baixo. A fundamentação fundamental para este comércio é que vamos vender o prêmio de opção rica e comprar prêmio normalmente com preços. Como uma primeira etapa, considere esta matriz de preços de opções para a IBM a partir desta manhã (IV é rotulado MIV neste software proprietário): Como destacado pelas elipses e setas horizontais, é claro que o aumento previsto em IV ocorreu e existe atualmente Uma inclinação de volatilidade horizontal. O próximo passo na compreensão deste comércio é verificar para ter certeza a faixa histórica de volatilidades que são típicos para este subjacente. Abaixo está um gráfico diário embutido da volatilidade implícita. Quando considerado em conjunto com o primeiro gráfico de preços atuais, é claro que estamos vendendo prêmio rico e comprar prêmio mais normalmente com preços. Com este entendimento, podemos agora considerar o gráfico de desempenho deste comércio de calendário duplo. É construído com quatro pernas individuais que são executadas comprando dois spreads individuais do calendário. Não deve ser executado em quatro negócios individuais. As negociações específicas são para vender as chamadas de janeiro de 155, comprar as chamadas de fevereiro155, vender as 145 de janeiro coloca, e comprar o fevereiro 155 coloca. O gráfico de desempenho esperado é embutido abaixo: Como pode ser visto a partir do gráfico, o comércio tem pontos de equilíbrio de 139,98 a 159,30. A magnitude da movimentação prevista pode ser imputada a partir do preço da opção em dinheiro. Essa análise dá um intervalo de 145,90 a 154,10 valores de preços bem dentro da zona rentável do comércio. Quais são os nossos pontos de risco sobre o risco de comércio vem de duas fontes em um comércio como este: preço e IV. Se o preço exceder nossos pontos de equilíbrio, o comércio será vencida. Se IV das pernas longas desmorona mais do que o projetado, o comércio irá produzir perdas. Risco é crisply limitada ao montante pago para o comércio que você não pode perder mais do que o capital investido. Este é um exemplo de um comércio de risco controlado que busca capitalizar relações bem reconhecidas entre uma liberação de resultados e o preço das opções. Este não é um comércio gimmee, mas representa um risco razoável: recompensa situação. Como com todos os comércios, é apresentado para finalidades educacionais somente e não constitui uma recomendação. Por que milionários da opção 1. Uma equipe cheia de especialistas da negociação do Rock-Star contra. A One Hit Wonder A equipe de liderança da OM tem mais de 100 anos de experiência acumulada de negociação, todos com histórico comprovado. 2. A melhor opção de ações Chatroom no planeta Terra. Período. Você está procurando idéias de comércio acionável em tempo real durante as horas de mercado Então você realmente precisa experimentar o poder de nosso bate-papo ao vivo. 3. Uma verdadeira opção de negociação Vs educação. 1 ou 2 Alertas de e-mail mensal Não estavam vendendo alertas por e-mail bobo. 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