Perguntas de dados do mercado Exponentes versus médias móveis simples Oi Tom - Eu sou um assinante seu e estava me perguntando se você tinha um gráfico ldquoconversionrdquo para converter o valor da tendência em MAs exponenciais de período. Por exemplo, 10 Trend é aproximadamente igual a um EMA de 19 períodos, 1 Tendência para 200EMA, etc. Obrigado antecipadamente. A fórmula para converter uma constante de suavização da média móvel exponencial (EMA) para um número de dias é: 2 mdashmdashmdash - N 1 onde N é o número de dias. Assim, uma EMA de 19 dias enquadra-se na fórmula da seguinte maneira: 2 2 mdashmdashmdashmdash - mdashmdashmdash -0.10, ou 10 19 1 20 Isso decorre da idéia de que a constante de suavização é escolhida de modo a conferir a mesma idade média dos dados Como seria feito em uma média móvel simples. Se você tivesse uma média móvel simples de 20 períodos, a idade média de cada entrada de dados é de 9,5. Pode-se pensar que a idade média deve ser 10, uma vez que é metade de 20, ou 10,5, uma vez que é a média dos números de 1 a 20. Mas, na convenção estatística, a idade dos dados mais recentes é 0. Então Encontrar a média de idade dos últimos vinte pontos de dados é feita ao encontrar a média desta série: Portanto, a idade média dos dados em um conjunto de N períodos é: N - 1 mdashmdashmdashmdash - 2 Para suavização exponencial, com uma constante de suavização de A , Resulta da teoria da matemática da soma que a idade média dos dados é: 1 - A mdashmdashmdashmdash - A Combinando essas duas equações: 1 - AN-1 mdashmdashmdash mdashmdashmdashmdash A 2 podemos resolver por um valor de A que equivale a um EMA para um comprimento médio móvel simples como: 2 A mdashmdashmdashmdash - N 1 Você pode ler uma das peças originais já escritas sobre este conceito, indo para McClellanMTAaward. pdf. Lá, nós extraímos de P. N. Folheto de Haurlanrsquos, ldquoMeasuring Trend Valuesrdquo. Haurlan foi uma das primeiras pessoas a usar médias móveis exponenciais para rastrear os preços das ações na década de 1960, e ainda preferimos a terminologia original de uma Tendência XX, ao invés de chamar uma média móvel exponencial por alguns dias. Uma grande razão para isso é que, com uma média móvel simples (SMA), você está olhando para trás um certo número de dias. Qualquer coisa mais antiga que esse período de lookback não faz parte do cálculo. Mas com uma EMA, os dados antigos nunca desaparecem, torna-se menos e menos importante para o valor da média móvel. Para entender por que os técnicos se preocupam com EMAs versus SMAs, um olhar rápido neste gráfico fornece uma ilustração da diferença. Durante os movimentos de tendência para cima ou para baixo, um 10 Tendência e um SMA de 19 dias estarão em grande parte juntos. É durante os períodos em que os preços estão agitados, ou quando a direção da tendência está mudando, que vemos os dois começar a se separar. Nesses casos, a Tendência 10 geralmente abraçará mais a ação do preço e, portanto, estará em melhor posição para sinalizar uma mudança quando o preço a atravessar. Para muitas pessoas, esta propriedade torna EMAs ldquobetterrdquo do que SMAs, mas ldquobetterrdquo está no olho do observador. A razão pela qual os engenheiros usaram EMAs há anos, especialmente na eletrônica, é que eles são mais fáceis de calcular. Para determinar o novo valor EMA do todayrsquos, você só precisa do valor EMA de ontemrsquos, a constante de suavização e o novo preço de fechamento de todayrsquos (ou outro datum). Mas para calcular uma SMA, você deve conhecer cada valor no tempo para todo o período de lookback. Vazões simples. Médias móveis exponenciais As médias móveis são mais do que o estudo de uma seqüência de números na ordem sucessiva. Os primeiros praticantes da análise de séries temporais estavam realmente mais preocupados com os números das séries temporais individuais do que com a interpolação desses dados. Interpolação. Sob a forma de teorias de probabilidade e análise, surgiram muito mais tarde, à medida que os padrões foram desenvolvidos e as correlações descobertas. Uma vez entendidas, várias curvas e linhas moldadas foram desenhadas ao longo da série temporal em uma tentativa de prever onde os pontos de dados podem ir. Estes são agora considerados métodos básicos atualmente utilizados pelos comerciantes de análise técnica. A análise de gráficos pode ser rastreada até o Japão do século 18, mas como e quando as médias móveis foram aplicadas pela primeira vez para os preços de mercado, continua sendo um mistério. Em geral, entende-se que as médias móveis simples (SMA) foram usadas muito antes das médias móveis exponenciais (EMA), porque as EMAs são construídas na estrutura SMA e o contínuo SMA foi mais facilmente compreendido para fins de traçado e rastreamento. (Vocês gostam de um pouco de fundo de leitura) Verificando as médias móveis: o que são) Média móvel simples (SMA) As médias móveis simples tornaram-se o método preferido para rastrear os preços do mercado, porque eles são rápidos em calcular e fácil de entender. Os praticantes do mercado precoce operaram sem o uso das métricas de gráfico sofisticadas em uso hoje, então eles dependiam principalmente dos preços do mercado como seus únicos guias. Eles calcularam os preços do mercado à mão, e representaram esses preços para denotar tendências e direção do mercado. Este processo foi bastante tedioso, mas provou ser bastante lucrativo com a confirmação de novos estudos. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento em um período de 20 dias e dividindo em 20, e em breve. Esta fórmula não é apenas baseada em preços de fechamento, mas o produto é um meio de preços - um subconjunto. As médias móveis são denominadas em movimento porque o grupo de preços utilizado no cálculo se move de acordo com o ponto do gráfico. Isso significa que os dias velhos são descartados a favor de novos dias de fechamento, portanto, um novo cálculo sempre é necessário, correspondente ao prazo da média empregada. Assim, uma média de 10 dias é recalculada adicionando o novo dia e caindo no 10º dia, e o nono dia é descartado no segundo dia. (Para obter mais informações sobre como os gráficos são usados na negociação de moeda, veja o nosso Passo de Tarefas básicas do gráfico.) Média móvel exponencial (EMA) A média móvel exponencial foi refinada e mais comumente usada desde a década de 1960, graças a experimentos de praticantes anteriores com o computador. A nova EMA se concentraria mais nos preços mais recentes do que em uma longa série de pontos de dados, como a média móvel simples requerida. EMA atual ((Preço (atual) - EMA anterior)) X multiplicador) EMA anterior. O fator mais importante é a constante de suavização de 2 (1N) onde N o número de dias. Um EMA 2 de 10 dias (101) 18,8 Isso significa que um EMA de 10 períodos pesa o preço mais recente 18,8, um EMA 9,52 e EMFA de 3 dias de duração de 20 dias no dia mais recente. O EMA funciona ponderando a diferença entre o preço dos períodos atuais e o EMA anterior e adicionando o resultado ao EMA anterior. Quanto menor o período, mais peso se aplica ao preço mais recente. Linhas de montagem Por esses cálculos, os pontos são plotados, revelando uma linha de montagem. As linhas de montagem acima ou abaixo do preço de mercado significam que todas as médias móveis são indicadores de atraso. E são usados principalmente para seguir as tendências. Eles não funcionam bem com os mercados de alcance e os períodos de congestionamento porque as linhas de montagem não indicam uma tendência devido à falta de altos maiores evidentes ou baixos baixos. Além disso, as linhas de ajuste tendem a permanecer constantes sem um toque de direção. Uma linha ascendente abaixo do mercado significa uma longa, enquanto uma linha de encaixe que cai acima do mercado significa um curto. (Para um guia completo, leia nosso Tutorial de média móvel.) O objetivo de empregar uma média móvel simples é detectar e medir as tendências alisando os dados usando os meios de vários grupos de preços. Uma tendência é detectada e extrapolada em uma previsão. O pressuposto é que os movimentos da tendência anterior continuarão. Para a média móvel simples, uma tendência de longo prazo pode ser encontrada e seguida muito mais fácil do que uma EMA, com uma suposição razoável de que a linha de montagem será mais forte do que uma linha EMA devido ao maior foco nos preços médios. Um EMA é usado para capturar movimentos de tendência mais curtos, devido ao foco nos preços mais recentes. Por este método, uma EMA deve reduzir qualquer atraso na média móvel simples, de modo que a linha de montagem irá abraçar os preços mais perto do que uma média móvel simples. O problema com a EMA é o seguinte: é propenso a quebras de preços, especialmente durante mercados rápidos e períodos de volatilidade. O EMA funciona bem até que os preços baixem a linha de montagem. Durante os mercados de maior volatilidade, você poderia considerar aumentar o comprimento do termo médio móvel. Pode-se até mudar de um EMA para um SMA, uma vez que o SMA suaviza os dados muito melhor do que um EMA devido ao seu foco em meios de longo prazo. Indicadores de tendência seguinte Como indicadores de atraso, as médias móveis servem bem como linhas de suporte e resistência. Se os preços se reduzem abaixo de uma linha de ajuste de 10 dias em uma tendência ascendente, as chances são boas de que a tendência ascendente pode estar diminuindo, ou pelo menos o mercado pode estar se consolidando. Se os preços ultrapassarem uma média móvel de 10 dias em uma tendência de baixa. A tendência pode estar diminuindo ou se consolidando. Nesses casos, empregue uma média móvel de 10 e 20 dias em conjunto e espere que a linha de 10 dias atravesse acima ou abaixo da linha de 20 dias. Isso determina a próxima direção de curto prazo para os preços. Para períodos de longo prazo, observe as médias móveis de 100 e 200 dias para direção de longo prazo. Por exemplo, usando as médias móveis de 100 e 200 dias, se a média móvel de 100 dias se cruzar abaixo da média de 200 dias, é chamada de cruz de morte. E é muito competitivo para os preços. Uma média móvel de 100 dias que atravessa acima de uma média móvel de 200 dias é chamada de cruz dourada. E é muito otimista para os preços. Não importa se um SMA ou um EMA é usado, porque ambos são indicadores de tendência. É apenas a curto prazo que a SMA tem ligeiros desvios de sua contraparte, a EMA. Conclusão As médias móveis são a base da análise de gráficos e séries temporais. As médias móveis simples e as médias móveis exponenciais mais complexas ajudam a visualizar a tendência ao suavizar os movimentos de preços. A análise técnica às vezes é referida como uma arte ao invés de uma ciência, que leva anos para dominar. (Saiba mais no nosso Tutorial de Análise Técnica.)
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